我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究&mdash;&mdash;基于Markov-switching-GARCH模型

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南方经济 ›› 2012, Vol. 30 ›› Issue (10) : 115-122.

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我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究——基于Markov-switching-GARCH模型

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The Impact of Introducing Index Futures Trading on Volatility of the Underlying Asset in China Stock Market: An Empirical Analysis with Markov-Switching-GARCH Model

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2012-02-19	2012-10-01
发布日期
2012-12-10

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